Корректирующие волны. Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта - самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас - это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение начинается с нуля - базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

• тренд - импульс, на котором нужно открывать сделки;
• а где коррекция, понимая, что данные знания - это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

1. Волны импульса 1, 3, 5:
   • длиннее волн коррекции;
   • показывают направление тренда.
2. Волны коррекции:
   • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Характеристика каждой волны

• 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
• 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
• 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
• 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618x1 волну, если она растянутая).

• Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
• Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
• Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.

• Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
• В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
• В 4-й волне В = 0,236×А волну.

Волны и наклонные каналы тренда

• вершине 1-й и 3-й волны;

Это позволит увидеть

• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• затем после окончания 4-й волны - окончательный канал (Final Channel).

Удлиненные и усеченные волны

• вершине 1-й и 3-й волны;
• параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

• предполагаемый уровень отката 4-й волны;
• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• сначала временный канал (Temporary Channel);
• затем после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel).

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

• Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13... (назовите цифры далее)?
• Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11... (назовите цифры далее)?
• Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
• Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего ?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

• имеет 5-волновую структуру;
• усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

• После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему - приблизительно 1.618 к 1.
• Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

Соответственно,

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

правильно

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

• рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
• один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
• полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня;
• эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

• 1932-1937 - первая волна основного уровня;
• 1937-1942 - вторая волна основного уровня;
• 1942-1966 - третья волна основного уровня;
• 1966-1974 - четвертая волна основного уровня;
• 1974-19?? - пятая волна основного уровня.

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

• 1-я волна промежуточного уровня ;
• состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
• минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

1. Конечный диагональный треугольник.
2. Удлиненная 5-я волна.
3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Ее разновидность - двойной зигзаг.

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

• последовательность ее подволн равна 3-3-5;
• имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
• обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

• 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся .

Сходящийся треугольник

Расходящийся треугольник Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

Симметричный треугольник в волне В Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне В
Пример плоской коррекции в волне В»Неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример «неправильной» плоской коррекции в волне В Двойная тройка (плоская коррекция + треугольник) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + треугольник) в волне В Зигзаг в волне А
Пример зигзага в волне А Зигзаг в волне А и «неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример зигзага в волне А и «неправильной» плоской коррекции в волне В Симметричный треугольник в волне В
Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне А
Пример плоской коррекции в волне А Двойная тройка (плоская коррекция + зигзаг) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + зигзаг) в волне В Зигзаг в волне В и двойной зигзаг в волне С
Пример зигзага в волне В и двойного зигзага в волне С Плоская коррекция в волне А. Зигзаг в волне В. Диагональный треугольник в волне С
Пример плоской коррекции в волне А. Зигзага в волне В. Диагонального треугольника в волне С Тройной зигзаг в волне В
Пример тройного зигзага в волне В»Неправильная» плоская корекция + симметричный треугольник в волне В
Пример «неправильной» плоской корекции + симметричного треугольника в волне В

Треугольники

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Волны А, В и С никогда не принимают форму треугольника.

Волна D или Е может принять форму треугольника.

Треугольник может быть предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после треугольника будет стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника.

Треугольник может быть последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Основные волны всегда обозначаются буквами A-B-C-D-E.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.

Симметричный треугольник не всегда завершается в районе образующей линии. Иногда волна Е или не доходит, или пробивает ее, образуя тем самым ложный прорыв.

Треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Подмена волн в симметричном треугольнике
Пример подмены волн в симметричном треугольнике. Подмена волн в симметричном треугольнике (вариант2)
Пример подмены волн в симметричном треугольнике (вариант2)

Двойные тройки

Двойная тройка всегда состоит из трех основных волн.

Волны А, В и С двойной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Чаще всего, двойная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, двойная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Основные волны всегда обозначаются буквами А-В-С.

Волны в двойной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Двойная тройка состоит из трех основных волн и имеет формулу 3-3-3.

Симметричный треугольник в волне В зигзага
Пример симметричного треугольника в волне В зигзага»Перевёрнутая неправильная» плоская коррекция в волне В зигзага
Пример «перевёрнутой неправильной» плоской коррекции в волне В зигзага Двойная тройка в волне В зигзага
Пример двойной тройки в волне В зигзага»Неправильная» плоская коррекция и симметричный треугольник
Пример «неправильной» плоской коррекции и симметричного треугольника Симметричный треугольник и «неправильная» плоская коррекция
Пример симметричного треугольника и «неправильной» плоской коррекции»Неправильная» плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример «неправильной» плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции Плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции

Тройная тройка

Тройная тройка всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны для удобства можно размечать буквами W-X-Y-X-Z.

Чтобы подчеркнуть очередность волн и однозначность маркировки, вторую волну X можно обозначать как XX.

Волны W, Y и первая волна X, могут принимать форму любой коррекционной модели, кроме симметричного и диагонального треугольника.

Вторая волна ХX и волна Z тройной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Тройная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, тройная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Чем более горизонтально формируется тройная тройка, тем с большей вероятностью она будет обладать свойствами симметричных треугольников, а именно может стать:

1). Предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после тройной тройки будет стремиться пройти расстояние, равное высоте модели.

2). Последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Действующие волны в тройной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Тройная тройка состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Тройная тройка
Пример тройной тройки

Диагональные треугольники

Диагональный треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны маркируются только цифрами.

Все волны, как правило, являются зигзагами или их производными.

Волна 1 стремится сформироваться самой длинной, 5 - самой короткой.

Волна 5 старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее, сформировав тем самым ложный прорыв.

Диагональный треугольник не может быть заключительной основной волной в диагональном треугольнике более высокого уровня, но он может быть заключительной волной С в зигзаге А-В-С более высокого уровня.

Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в импульсе, зигзаге или волновой плоскости.

После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели.

Диагональный треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3, тем не менее встречаются диагональные треугольники особого типа с волновой формулой 5-3-5-3-5.

Диагональный треугольник в тройном зигзаге
Пример диагонального треугольника в тройном зигзаге Диагональный треугольник в двойном зигзаге
Пример диагонального треугольника в двойном зигзаге Диагональный треугольник особого типа 5-3-5-3-5
Пример диагонального треугольника особого типа 5-3-5-3-5 Диагональный треугольник в волнах А и С
Пример диагонального треугольника в волнах А и С

Движения направленные против тренда, называют "коррекционными" волнами, "коррективными" волнами или просто "коррекциями". Иногда их называют "консолидациями".

Заблаговременное опознание и разметка коррекций в конкретную структуру - очень трудная задача. Причина в том, что коррекционные структуры имеют гараздо больше вариаций, чем импульсные волны. Иногда коррекционность структуры становится очевидной только тогда, когда формирование структуры завершилось и осталось позади.

Сложность коррекционных волн может неожиданно возрастать или снижаться и поэтому степень и глубина коррекций, менее предсказуема, чем в случае импульсных волн.

Впрочем, им присуща одна характерная черта: коррекционные волны никогда не подразделяются на пять волн. За исключением треугольников, типичная коррекционная волна состоит из трех волн.

Корректирующие волны образуют четыре модели:

1). Зигзаги.

2). Плоские коррекции (флэты).

3). Треугольники.

4). Двойные и тройные тройки.

Зигзаги

"Зигзагом" называют трехволновую корректирующую конфигурацию, направленную против хода основной тенденции.

Эта модель разбивается в последовательность: 5-3-5. На рисунках показаны примеры корректирующих зигзагов для медвежьего и бычьего рынка. Обратите внимание, что средняя волна В не достигает начальной точки волны А. Волна С, в свою очередь, значительно перекрывает уровень, на котором заканчивается волна А.

Зигзаг (5-3-5) медвежьего рынка Пример зигзага (5-3-5) медвежьего рынка Зигзаг (5-3-5) бычьего рынка
Пример зигзага (5-3-5) бычьего рынка

Менее распространенный вариант модели зигзаг известен под названием "двойной зигзаг". Пример такой модели мы видим на рисунке. Эта конфигурация иногда встречается как часть больших корректирующих моделей. Фактически здесь мы имеем дело с двумя различными зигзагами 5-3-5, соединенными включенной в них конфигурацией А-В-С (Х - в нашем примере).

Двойной зигзаг бычьего рынка
Пример двойного зигзага бычьего рынка

Встречаются два исключения классической плоской конфигурации коррекции. Первый тип такого исключения показан на рисунке. Обратите внимание, что на бычьем рынке вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А.

Плоские коррекции

Плоская коррекция, в отличие от зигзагообразной, образует конфигурацию 3-3-5. Обратите внимание, что на примерах плоской коррекции волна А состоит из трех волн, а не из пяти. В целом плоская коррекция является скорее конфигурацией консолидации, чем коррекции. Она свидетельствует о силе бычьего рынка. На рисунках показаны примеры классических плоских коррекций.

Плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка Плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка

Так, на бычьем рынке в ходе оживления волна В достигает вершины волны А, демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна С заканчивает свой ход у основания волны А или чуть ниже - в отличие от модели зигзаг, которая опускается гораздо ниже.

Встречаются два исключения классической плоской коррекции:

Первое исключение - "неправильная" плоская коррекция. Обратите внимание, что на бычьем рынке у неправильной плоской коррекции, вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А. А на медвежьем рынке у неправильной плоской коррекции, основание волны В превосходит основание волны А, а волна С, в свою очередь, поднимается выше вершины волны А.

"Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Второе исключение - "перевернутая неправильная" плоская коррекция происходит, когда волна В достигает вершины волны А, в то время как волна С так и не опускается до уровня основания волны А. Естественно, в этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом. Примеры такого отклонения от правил для бычьего и медвежьего рынков показаны на рисунке "Перевернутая неправильная" плоская коррекция.

"Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Последний вариант плоской коррекции свидетельствует о наличии еще большего рыночного потенциала. Он называется "бегущей" коррекцией. Пример "бегущей" коррекции бычьего рынка показан на рисунке бегущей плоской коррекции.

Обратите внимание, что волна В поднимается гораздо выше вершины волны А, а волна С остается выше вершины волны 1, которая, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация встречается довольно редко, она характерна для рынка, потенциал которого настолько значителен, что коррекции так и не удается полностью сформироваться.

Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) бычьего рынка Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Треугольники

Треугольники обычно появляются на четвертой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции (они также могут появиться на волне В, входящей в корректирующую конфигурацию А-В-С). Таким образом, при восходящей тенденции треугольники можно охарактеризовать как бычью и медвежью модель одновременно. Мы называем ее бычьей потому, что треугольники показывают возобновление тенденции роста. А медвежьи они потому, что сигнализируют также о приближении цен к вершине, что, как правило, происходит после еще одной волны роста.

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других, обычно это последняя волна 5 или С в зависимости от разметки.

Эллиотт выделяет четыре различных типа треугольников:

1). Восходящий.

2). Нисходящий.

3). Симметричный.

4). Расширяющийся.

На рисунке: "треугольники корректирующих волн" представлены примеры всех четырех разновидностей модели для тенденций роста и падения.

Треугольники корректирующих волн
Пример треугольников корректирующих волн

Минимальным требованием для формирования треугольника продолжают оставаться четыре точки, две верхних и две нижних, которые позволяют провести две сходящиеся линии тренда.

Пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда "прорывает" линию тренда, подавая тем самым ложный сигнал, но затем возобновляется движение в первоначальном направлении. Также пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда не доходит до линии тренда и устремляется в формирование следующей импульсной волны, как показано на рисунках: "ложный прорыв симметричного треугольника" и "недоход до линии тренда 5 волны треугольника".

Ложный прорыв симметричного треугольника на бычьем рынке
Пример ложного прорыва симметричного треугольника на бычьем рынке Недоход до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке
Пример недохода до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке

Треугольник обычно является моделью продолжения тенденции. Он подразделяется на пять волн. На первичном уровне "Major", каждая из пяти волн в свою очередь складывается из трех подволн, как показано на рисунке: "треугольники корректирующих волн".

На среднем уровне "Intermediate", четвертые и пятые волны треугольника могут состоять из одной подволны каждая, как показано на рисунке: "треугольник среднего уровня" Intermediate. На мелком уровне "Minor", волны часто состоят всего из одной подволны.

Треугольник среднего уровня
Пример треугольника среднего уровня

Когда формируются треугольники, то чаще всего, занимают положение четвертой волны восходящего или нисходящего движения любого волнового уровня, как показано на рисунках: "Симметричный бычий и медвежий треугольник в пятиволновой последовательности". Также треугольники могут формироваться на месте волны В.

Симметричный бычий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного бычьего треугольника в пятиволновой последовательности Симметричный медвежий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного медвежьего треугольника в пятиволновой последовательности

Пятая волна, которая следует за треугольником, называется «бросок» и состоит из пяти волн подобно волнам 1 и 3. Как показано выше, пятая волна продолжается дальше окончания волны 3 и совпадает по направлению с отрезками 2 и 4 треугольника.

Критерии измерения для пятой и последней волны после завершения треугольника в целом схожи с традиционными: после прорыва рынок должен пройти расстояние, равное самой широкой части треугольника (его высоте).

Двойные и тройные тройки

Коррекция на мелком волновом уровне "Minor" может состоять из трех волн, как показано на рисунке

Коррекция на мелком волновом уровне
Пример коррекции на мелком волновом уровне

Двойная коррекция, формирующаяся вбок, может состоять из семи волн, как показано на рисунке

Двойная коррекция
Пример двойной коррекции

У тройной коррекции, развивающейся вбок, может быть одиннадцать волн, как показано на рисунке

Тройная коррекция
Пример тройной коррекции

Боковая коррекция восходящего тренда всегда заканчивается нисходящей волной, состоит ли она из одной, трех, семи или одиннадцати волн. Их называют так: три волны – это "одинарная тройка", семь волн – это "двойная тройка", а одиннадцать волн – "тройная тройка".

Также такое количество волн, может иметь направленное движение против импульсной волны в виде коррекции, как показано на рисунке корректирующих волн медвежьего рынка.

Коректирующие волны медвежьего рынка
Пример коректирующих волн медвежьего рынка

Вы можете закрепить теорию на практике, не рискуя вашими денежными средствами.

Прежде чем описать основные количественные положения волнового принципа, перечислим главные разновидности моделей движущих и коррективных волн, рассматриваемые сторонниками волнового принципа. Разновидности волн отличаются друг от друга взаимным расположением составляющих их подволн и пропорциями между их параметрами.

Движущие волны, состоящие из пяти подволн, имеют две разновидности – импульсы и диагональные треугольники. Считается, что в обеих разновидностях движущих волн волна 2 всегда корректирует цены менее чем на 100% движения волны 1, а волна 4 – менее чем на 100% движения волны 3. Также предполагается, что волна 3 чаще всего оказывается самой длинной.

По нашей оценке, на 16.09.2019 г. лучшими брокерами являются:

Для торговли валютами – NPBFX ;

Для торговли бинарными опционами – Intrade.bar ;

Для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари ;

Для торговли акциями – RoboForex .

Основная разновидность движущей волны получила название импульс. В импульсе волна 4 никогда не заходит в ценовой диапазон волны 1. Подволны 1, 3 и 5 импульса также являются движущими волнами, а волна 3 чаще всего оказывается импульсом. Для импульсов характерен ряд свойств, которые, по мнению сторонников волнового принципа, выполняются в большинстве случаев. В частности, таким свойством импульса является растяжение одной из составляющих его подволн. Растяжение, по Эллиотту, – это удлиненный импульс с ярко выраженными внутренними волнами. Большинство импульсов содержат растяжение только в одной из своих подволн. Утверждается, что на фондовом рынке, как правило, растянутой является третья волна импульса (рис. 6.11).

Для описания случая, когда в импульсе пятая волна не уходит дальше третьей волны, используется термин «усечение», или «неудача» (failure) (рис. 6.12). Усечение может возникать за необычно сильной третьей подводной.

Вторая разновидность движущей волны – диагональный треугольник, которому присущи некоторые черты коррективных моделей. Для диагонального треугольника характерно частичное перекрытие четвертой и первой подволн. В свою очередь, диагональные треугольники подразделяются на конечные диагональные треугольники и ведущие диагональные треугольники.

Конечные диагональные треугольники представляют собой модели типа «клин» и располагаются в конечных волнах более крупных моделей (рис. 6.13). Это может быть пятая часть движущей волны или реже – часть С коррективной волны.

Ведущие диагональные треугольники также образуют клинья, но находятся в начальной стадии более масштабных моделей: волны I импульса или волны А корректирующего движения.

Подобно движущим волнам, коррективные волны также бывают разными. Описывается четыре разновидности:

Зигзаг;
- горизонтальная коррекция;
- треугольник;
- комбинация.

В зигзаге вершина волны В существенно ниже стартовой точки волны А при понижательной коррекции на «бычьем» рынке или значительно выше начала волны A при повышательной коррекции на «медвежьем» рынке (рис. 6.14). Утверждается, что зигзагами часто оказываются вторые волны импульсов.

В горизонтальной коррекции, напротив, волна В заканчивается недалеко от начала волны А. Горизонтальные коррекции, как правило, не такие глубокие, как зигзаги (рис. 6.15). В импульсе чаще всего горизонтальными коррекциями являются четвертые волны.

Горизонтальные треугольники состоят уже из пяти перекрывающихся подволн, обозначаемых А–В–С–D–Е (рис. 6.16). В сужающихся треугольниках амплитуда волн уменьшается (рис. 6.16, a-f), а в расширяющихся, напротив, увеличивается (рис. 6.16, k-l). Горизонтальные треугольники образуются в стадии, предшествующей последней волне модели: подволна 4 импульса или подволна В коррективной волны (рис. 6.17).

Комбинацией называется разновидность коррекции, состоящая из двух или трех более простых моделей: зигзагов, горизонтальных коррекций и треугольников (рис. 6.18).

Как видно из приведенного значительного списка типов и разновидностей волн, для теории Эллиотта характерен часто используемый в техническом анализе модельный подход, а волновые структуры частично пересекаются с моделями, рассмотренными нами в четвертой главе. Особенностью волнового принципа является такое построение моделей, которое предполагает воспроизведение одинаковых модельных форм в графические структуры различного масштаба. Несколько моделей составляют более крупные аналогичные картины и, в свою очередь, сами состоят из более мелких образований того же ряда.

Кроме того, согласно положениям волнового принципа разным видам волновых движений свойственно выполнение определенных эмпирических соотношений между составляющими их волнами по времени и амплитуде.

Согласно теории Эллиотта при определении пропорций между параметрами ценовых волн существенное значение имеют соотношения Фибоначчи. Напомним, что последовательностью Фибоначчи называется ряд натуральных чисел, первые два члена которого равны единице, а последующие получаются путем суммирования двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. до бесконечности. После нескольких первых членов этого ряда отношение каждого члена последовательности к последующему приблизительно равно 0,618, а к предшествующему – приблизительно 1,618. При росте порядкового номера члена ряда эти соотношения стремятся к иррациональным числам, равным (5 - 1)/2 (это число еще обозначают φ) и (5 + 1)/2 соответственно. Отношения различных членов ряда Фибоначчи называются соотношениями Фибоначчи.

Последовательность Фибоначчи и соотношение φ, называемое также «золотым» соотношением, обладают рядом исключительно важных математических свойств. В частности, при прибавлении к φ единицы получается число, обратное φ (1 + φ = 1/ф), а если из единицы вычесть φ, то получится отношение чисел Фибоначчи, разделенных одним членом последовательности (0,382) и многие другие. Замечено, что соотношения Фибоначчи часто встречаются в строении природных объектов, произведений музыки, архитектуры, живописи и пр.

Последователи Эллиотта, основываясь на собственных наблюдениях, полагают, что соотношения Фибоначчи также могут проявляться при анализе движений цен на финансовых рынках. В рамках волновой теории анализируются, во-первых, соотношение размера коррекции и предшествующего ей основного движения и, во-вторых, соотношения однонаправленных волн внутри более крупной волновой модели. Считается, что для пропорции между амплитудой коррективной волны и предыдущего импульса часто характерна величина, близкая к «золотому» соотношению, т.е. к значению 61,8%. Также возможна коррекция на 50% основного движения. «Боковые» коррекции часто совершают возврат цен на величину, близкую к другому соотношению Фибоначчи – 38,2% (рис. 6.19).

Предполагается также, что амплитуды однонаправленных под-волн импульсных и коррективных волн (в том случае, если они не равны) также стремятся к пропорциям, близким к коэффициентам Фибоначчи – 1,618 или 2,618 (числа, обратные 0,618 и 0,382). Эти соотношения, как правило, проявляются между длинами растянутых и нерастянутых подволн импульса, а также между подволнами А и С во время коррекции (рис. 6.20-6.22).

Измерения реальных пропорций между величинами различных трендов показывают, что соотношения волн могут быть различными. Стремление данных соотношений к единице или к коэффициентам Фибоначчи в описываемом методе рассматривается лишь в качестве тенденции, которая, однако, может позволить сделать определенные предположения о вероятных ценовых целях текущих рыночных процессов. После того как составлена общая картина волн Эллиотта и определено место текущего тренда в этой картине, необходимо измерить величины предыдущих волн и, пользуясь предполагаемыми пропорциями, определить точку вероятного завершения наблюдаемой тенденции.

Следует заметить, что в рамках волновой теории, когда идет речь о соотношениях параметров различных трендов, делаются ссылки в основном на результаты наблюдений и на гипотетически универсальное применение коэффициентов Фибоначчи. Как правило, не приводится каких-либо аналитических выкладок, объясняющих описываемые факты. Поэтому при попытках практически использовать данные соотношения в торговле необходимо учитывать эмпирический характер предполагаемых зависимостей и, по возможности, исследовать эффективность предлагаемого метода на исторических данных исследуемого рынка.

Волновая теория Эллиотта предлагает специфическую модель поведения цен на финансовых рынках, согласно которой изменения цен происходят путем взаимосвязанных трендов (волн). Формы волн Эллиотта могут напоминать известные графические модели технического анализа. Однако между подходом к анализу рынка, связанным с рассмотрением простых графических моделей и описанным в главе 4, и подходом, характерным для волнового принципа, имеются существенные различия.

Метод графических моделей предполагает, что определенные картины поведения цен на финансовых рынках встречаются время от времени. Реализация этих картин часто сопровождается дальнейшим движением рынка в зависящую от вида конкретной графической модели сторону. Случай несовпадения реального рыночного движения с предполагаемым означает лишь неудачное использование единичной модели. В рамках данного подхода, как правило, не делается предположений о взаимосвязи моделей между собой и о цикличности их осуществления.

Напротив, волновой принцип Эллиотта устанавливает некую общую модель развития рынка, которая, по мысли сторонников этого принципа, осуществляется всегда. Реализация некоторого этапа волновой картины обязательно влечет за собой следующую волну определенного типа. Неудача в определении этой волны может повлечь пересмотр всей построенной до этого момента волновой картины рынка. Мы упоминали ранее, что волновой принцип во многих случаях позволяет неоднозначно определять реализуемые волновые модели. Большое число рассматриваемых в рамках подхода Эллиотта видов и подвидов волн позволяет приспосабливать реальные ценовые зависимости к теоретическим волновым картинам, однако практическая ценность таких конструкций остается под вопросом. Поскольку задачей данного пособия является краткое описание известных в техническом анализе подходов к исследованию финансовых рынков, мы ограничимся замечанием, что эффективность любого метода прогнозирования цен может быть подтверждена лишь реальными результатами использования этого метода для выдачи торговых рекомендаций.

Многочисленные наблюдения над поведением цен финансовых активов показывают, что элементы циклических изменений цен часто присутствуют на финансовых рынках. Процесс установления новых цен при поступлении на рынки новой важной информации, как правило, содержит колебательную составляющую. Кроме того, известно, что параметры таких колебаний подвержены постоянным изменениям. Ответы на вопросы о том, насколько существенны и прогнозируемы данные изменения и можно ли успешно использовать информацию о предшествующих проявлениях цикличности для прогнозирования будущих движений цен, являются определяющими для оценки эффективности циклических методов технического анализа.

Основной особенностью тенденции рынка Форекс, является свободное формирование цен – они котируются свободно, без ограничений и какой-либо фиксации значений. Сам термин более правильно будет использовать не просто как «Форекс», а как «рынок Форекс». Простым термином «Форекс» обозначается одна операция обмена валют, а не их совокупность, поэтому стоит различать их во избежание путаницы.

Глядя на график, правильно определите, откуда начинается какая волна. Это позволит вам правильно проанализировать динамику изменения цен (т.е. полный её цикл). И не забывайте пользоваться программами-идентификаторами волн Эллиотта, если работаете на интернет-платформе, связанной с Форекс.

Главное в деле игры на бирже – быть информационно подкованным. Прежде чем начать свою деятельность на Форекс – не поленитесь почитать тематические статьи и нужную литературу. В теорию волн Эллиотта вам так же придётся вникнуть более глубоко.

В данной статье, описаны только основные положения, на самом же деле теория более обширна. Освоив её, вы сможете полноценно влиться в «коллектив» игроков на Форекс и начать зарабатывать нормальные деньги без боязни «прогореть» и потерять средства.

Коррекционные волны, согласно теории Эллиота